در سالهای اخیر، کمبود آب ناشی از خشکسالی های متوالی در اکثر مناطق کشور، افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت و عدم رشد مناسب عرضه به دلیل هزینه های سنگین فرایند تولید تا توزیع موجب شده تا تأمین آب مورد نیاز مصرف کنندگان از مهم ترین دغدغه های شرکت های آب و فاضلاب باشد. در این زمینه ضرورت سیاست های مدیریت تقاضا بیش از پیش به چشم می خورد. اولین و مهم ترین گام در راستای مدیریت مصرف، شناخت رفتار مصرف ...

ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای...

سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازار سهام،معمولا تصادفی بوده ،در نتیجه تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود.در بیشتر موارد در بررسی مشاهدات اماری مربوط به متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت بازار سهام از آزمونهایی استفاده شده که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و انها را در داده های تصادفی تشخیص داده اند.در حالی که این داده ها در واقع،از مقام های معینی به و جود می ایند که ...

سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (tepix) در دوره زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آ...

ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی arima یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای ...

با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تصا...

با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تص...

سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش‌بینی فرض می‌شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که...

با افزایش قیمتهای نفت در دهه1970، موضوع تاثیر شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت مورد توجه قرار گرفت بطوریکه رابطه بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در این کشورها منفی بوده و توسط روابط خطی توضیح داده می شد. در نیمه دوم دهه1980، با کاهش شدید در قیمتهای نفت، روابط خطی اعتبار خود را از دست داده و روابط غیر خطی معرفی شدند. به این مفهوم که، افزایش قیمتهای نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی...